普通最小二乘法

在回归分析当中，最常用的估计$\beta$（回归系数）的方法是普通最小二乘法（英语：ordinary least squares，简称OLS），它基于误差值之上。用这种方法估计$\beta$，首先要计算残差平方和（residual sum of squares；RSS），RSS是指将所有误差值的平方加起来得出的数：

$RSS=\sum _{i=1}^{n}e_{i}^{2}\,$

$\beta _{0}$与$\beta _{1}$的数值可以用以下算式计算出来：

${\widehat {\beta }}_{1}={\frac {\sum (x_{i}-{\bar {x}})(y_{i}-{\bar {y}})}{\sum (x_{i}-{\bar {x}})^{2}}}$

${\widehat {\beta }}_{0}={\bar {y}}-{\widehat {\beta }}_{1}{\bar {x}}$

当中${\bar {x}}$为$x$的平均值，而${\bar {y}}$为$y$的平均值。

假设总体的误差值有一个固定的方差，这个方差可以用以下算式估计：

${\hat {\sigma }}_{\varepsilon }^{2}={\frac {RSS}{n-2}}.\,$

这个数就是均方误差（mean square error），这个分母是样本大小减去模型要估计的参数的量。这个回归模型当中有两个未知的参数（$\beta _{0}$与$\beta _{1}$）。

而这些参数估计的标准误差（standard error）为：

${\hat {\sigma }}_{\beta _{1}}={\hat {\sigma }}_{\varepsilon }{\sqrt {\frac {1}{\sum (x_{i}-{\bar {x}})^{2}}}}$

${\hat {\sigma }}_{\beta _{0}}={\hat {\sigma }}_{\varepsilon }{\sqrt {{\frac {1}{n}}+{\frac {{\bar {x}}^{2}}{\sum (x_{i}-{\bar {x}})^{2}}}}}={\hat {\sigma }}_{\beta _{1}}{\sqrt {\frac {\sum x_{i}^{2}}{n}}}$

有了上面这个模型，研究者手上就有会有$\beta _{0}$与$\beta _{1}$的估计值，就可以用这个算式来预测$Y$的数值。

参见

• 最小均方误差
• 非线性最小二乘法