異質變異數

異質變異數（英語：Heteroscedasticity），指的是一系列的隨機變數間的變異數不相同，相對於同質變異數（Homoscedasticity）。

當我們利用普通最小平方法進行迴歸估計時，常應用高斯-馬可夫定理。其中假設誤差項的變異數是不變的，而異質變異數是違反這個假設的。如果普通最小平方法應用於異質變異數模型，會導致估計出的變異數值是真實變異數值的偏誤估計量，但是估計值是不偏的。解決方法包括對數處理、修改模型、加權最小平方法、異質變異數穩健的標準誤等。

計量經濟學家羅伯特·F·恩格爾因他對存在異質變異數的迴歸分析的研究而獲得2003年諾貝爾經濟學獎，研究得出了自我迴歸條件異質變異數模型（ARCH）。