高斯-馬可夫定理 （英語：Gauss-Markov Theorem ），在統計學 中陳述的是在线性回归 模型中，如果线性模型满足高斯马尔可夫假定，则回归系数的“最佳线性无偏 估计 ”（BLUE，英語：Best Linear unbiased estimator ）就是普通最小二乘法估计 。[ 1] 方差 的估计量 ，同时把对估计量的寻找限制在所有可能的线性无偏估计量中。此外，误差也不一定需要满足独立同分布 或正态分布 。
本定理主要以卡爾·弗里德里希·高斯 和安德烈·马尔可夫 命名，虽然高斯的贡献要远比马尔可夫的重要。高斯以独立正态分布的假设推导出了结果，而马尔可夫将假设放宽到了上述的形式。
对于简单（一元）线性回归模型，
y
=
β
0
+
β
1
x
+
ε
{\displaystyle y=\beta _{0}+\beta _{1}x+\varepsilon }
其中
β
0
{\displaystyle \beta _{0}}
β
1
{\displaystyle \beta _{1}}
非随机 但不能观测到的参数，
x
i
{\displaystyle x_{i}}
非随机 且可观测到的一般变量，
ε
i
{\displaystyle \varepsilon _{i}}
不可观测 的随机变量，或称为随机误差或噪音，
y
i
{\displaystyle y_{i}}
可观测 的随机变量。
高斯-马尔可夫定理的假设条件 是：
在总体模型中，各变量关系为
y
=
β
0
+
β
1
x
+
ε
{\displaystyle y=\beta _{0}+\beta _{1}x+\varepsilon }
我们具有服从于上述模型的随机样本，样本容量为n（随机抽样），
x的样本结果为非完全相同的数值（解释变量的样本有波动），
对于给定的解释变量，误差的期望为零，换言之
E
(
ε
|
x
)
=
0
{\displaystyle {\rm {E}}\left(\varepsilon |x\right)=0}
对于给定的解释变量，误差具有相同的方差，换言之
V
a
r
(
ε
|
x
)
=
σ
2
{\displaystyle {\rm {Var}}\left(\varepsilon |x\right)=\sigma ^{2}}
则对
β
0
{\displaystyle \beta _{0}}
β
1
{\displaystyle \beta _{1}}
β
^
1
=
∑
x
i
y
i
−
1
n
∑
x
i
∑
y
i
∑
x
i
2
−
1
n
(
∑
x
i
)
2
=
Cov
(
x
,
y
)
^
σ
x
^
2
=
ρ
^
x
y
σ
x
^
σ
y
^
,
β
^
0
=
y
¯
−
β
^
1
x
¯
.
{\displaystyle {\hat {\beta }}_{1}={\frac {\sum {x_{i}y_{i}}-{\frac {1}{n}}\sum {x_{i}}\sum {y_{i}}}{\sum {x_{i}^{2}}-{\frac {1}{n}}(\sum {x_{i}})^{2}}}={\frac {\widehat {{\text{Cov}}\left(x,y\right)}}{{\hat {\sigma _{x}}}^{2}}}={\hat {\rho }}_{xy}{\frac {\hat {\sigma _{x}}}{\hat {\sigma _{y}}}},\quad {\hat {\beta }}_{0}={\overline {y}}-{\hat {\beta }}_{1}\,{\overline {x}}\ .}
对于多元线性回归模型，
y
i
=
∑
j
=
0
p
β
j
x
i
j
+
ε
i
{\displaystyle y_{i}=\sum _{j=0}^{p}\beta _{j}x_{ij}+\varepsilon _{i}}
x
i
0
=
1
;
i
=
1
,
…
n
.
{\displaystyle x_{i0}=1;\quad i=1,\dots n.}
使用矩阵形式，线性回归模型可简化记为
Y
=
X
β
+
ε
{\displaystyle \mathbf {Y} =\mathbf {X} {\boldsymbol {\beta }}+{\boldsymbol {\varepsilon }}}
Y
=
(
y
1
,
y
2
,
…
,
y
n
)
T
{\displaystyle \mathbf {Y} =(y_{1},y_{2},\dots ,y_{n})^{T}}
X
=
(
x
i
j
)
=
[
1
x
11
x
12
⋯
x
1
p
1
x
21
x
22
⋯
x
2
p
⋮
⋮
⋮
⋱
⋮
1
x
n
1
x
n
2
⋯
x
n
p
]
{\displaystyle \mathbf {X} =(x_{ij})={\begin{bmatrix}1&x_{11}&x_{12}&\cdots &x_{1p}\\1&x_{21}&x_{22}&\cdots &x_{2p}\\\vdots &\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\1&x_{n1}&x_{n2}&\cdots &x_{np}\end{bmatrix}}}
β
=
(
β
0
,
β
1
,
…
,
β
p
)
T
{\displaystyle {\boldsymbol {\beta }}=(\beta _{0},\beta _{1},\dots ,\beta _{p})^{T}}
ε
=
(
ε
1
,
ε
2
,
…
,
ε
n
)
T
{\displaystyle {\boldsymbol {\varepsilon }}=(\varepsilon _{1},\varepsilon _{2},\dots ,\varepsilon _{n})^{T}}
高斯-马尔可夫定理的假设条件 是：
E
(
ε
∣
X
)
=
0
{\displaystyle {\rm {E}}\left({\boldsymbol {\varepsilon }}\mid \mathbf {X} \right)=0}
∀
X
{\displaystyle \forall \mathbf {X} }
V
a
r
(
ε
∣
X
)
=
E
(
ε
ε
T
∣
X
)
=
σ
ε
2
I
n
{\displaystyle {\rm {Var}}\left({\boldsymbol {\varepsilon }}\mid \mathbf {X} \right)={\rm {E}}\left({\boldsymbol {\varepsilon }}{\boldsymbol {\varepsilon }}^{T}\mid \mathbf {X} \right)=\sigma _{\varepsilon }^{2}\mathbf {I_{n}} }
I
n
{\displaystyle \mathbf {I_{n}} }
单位矩阵 (Identity Matrix)。则对
β
{\displaystyle {\boldsymbol {\beta }}}
β
^
=
(
X
T
X
)
−
1
X
T
Y
{\displaystyle {\hat {\boldsymbol {\beta }}}=(\mathbf {X} ^{T}\mathbf {X} )^{-1}\mathbf {X} ^{T}\mathbf {Y} }
. New York: John Wiley & Sons. 1971: 119–124. ISBN 0-471-85845-5.
